📊 آموزش تحلیل و بهینهسازی سبد EcoFinIRAN
تحلیل و بهینهسازی سبد (Portfolio Analysis) یک ابزار آنلاین، رایگان و کاملاً فارسی EcoFinIRAN است که با دریافت دادههای واقعی از بورس اوراق بهادار تهران (TSETMC)، معیارهای ریسک و بازده هر دارایی، همبستگی بین آنها، ترکیب بهینه سبد، مقایسه با شاخص و عملکرد تجمعی پرتفوی را بهصورت حرفهای محاسبه میکند. 🎯
📌 معرفی ابزار
با این ابزار میتوانید تا دهها نماد (سهم، صندوق ETF، حق تقدم و …) را به لیست اضافه کنید، دادههای تاریخی آنها را دریافت کنید و یک تحلیل کامل شامل جدول معیارهای ریسک، ماتریس همبستگی، همگرایی/واگرایی، بهینهسازی میانگین-واریانس و بازده تجمعی را در چند ثانیه ببینید. 💻
✨ قابلیتهای اصلی
- 🔍 جستجوی هوشمند نمادها: جستجو بر اساس نماد یا کد بورسی، با پشتیبانی از حروف فارسی
- 📋 جدول معیارهای ریسک: بازده دوره، انحراف معیار، شارپ، سورتینو، ترینر، آلفای جنسن، VaR و حداکثر کاهش (MDD)
- 🔗 ماتریس همبستگی: درجه همبستگی روزانه بین همه داراییهای سبد
- 📉 ماتریس همگرایی/واگرایی: مقایسه همبستگی نیمه اول با نیمه دوم بازه برای تشخیص همجهتیهای اخیر
- 🎯 بهینهساز سبد: ۲۰,۰۰۰ شبیهسازی برای یافتن سبد با بیشترین شارپ و کمریسکترین ترکیب
- 🧮 پرتفوی کاربر: ورود قیمت و مقدار، محاسبه وزن، ارزش و معیارهای پرتفوی با مقایسه مستقیم با شاخص
- 📈 بازده تجمعی: نمودار رشد پرتفوی و شاخص از ۱۰۰ به همراه هشدار توقف بازار و نمایش بازده تکنمادها
- ⚙️ تنظیمات کامل: نرخ بدون ریسک، دوره (۱ ماهه تا کل تاریخچه)، بازه دلخواه تاریخ
- 💾 ذخیره خودکار: لیست نمادها، تنظیمات و دادهها در مرورگر ذخیره میشود
- 📥📤 ورود و خروج CSV: دریافت و ارسال لیست نمادها و پرتفوی کاربر در قالب فایل
- 🆓 کاملاً رایگان
🚀 آموزش گامبهگام
۱ ورود به ابزار: به صفحه تحلیل و بهینهسازی سبد بروید. ده نماد پیشفرض (وبملت، فملی، شستا، وامید، خودرو، شپنا، فولاد، ذوب، شتران و کچاد) از قبل در لیست قرار دارند.
۲ افزودن نماد: در کادر «جستجوی نماد» نام نماد را بنویسید و روی نتیجه کلیک کنید تا به لیست اضافه شود. با دکمه 🗙 کنار هر نماد، آن را حذف کنید. 📌
۳ دریافت داده: روی دکمه «تحلیل» کلیک کنید تا دادههای تاریخی همه نمادها از ترمز دریافت و تحلیل شوند. ⏳ دریافت معمولاً چند ثانیه طول میکشد؛ کنار هر نماد ✔ سبز یعنی داده دریافت شده و ✖ قرمز یعنی خطا (نماد متوقف یا تازهوارد).
۴ مشاهده معیارها: در تب «ریسک» جدول معیارهای هر دارایی را ببینید. روی سرستونها کلیک کنید تا جدول بر اساس هر معیار مرتب شود.
۵ بررسی همبستگی: تب «همبستگی» ماتریس همبستگی روزانه داراییها را نمایش میدهد (حداقل به ۲ دارایی نیاز دارد).
۶ همگرایی/واگرایی: تب «همگرایی/واگرایی» همبستگی نیمه اول و نیمه دوم بازه را مقایسه میکند تا ببینید داراییها در روزهای اخیر همجهت شدهاند یا نه.
۷ بهینهسازی: تب «بهینهسازی» سبد بهینه با بیشترین شارپ و کمریسکترین سبد را روی مرز کارا نشان میدهد.
۸ پرتفوی کاربر: تب «پرتفوی»؛ برای هر نماد قیمت و مقدار را وارد کنید تا وزن، ارزش و معیارهای پرتفوی محاسبه و با شاخص مقایسه شود. قیمت پیشفرض بهصورت خودکار با آخرین قیمت پر میشود.
۹ بازده تجمعی: تب «بازده تجمعی» رشد پرتفوی و شاخص را از نقطه شروع (۱۰۰) نشان میدهد. با چکباکسها میتوانید بازده هر نماد را روی نمودار اضافه کنید. ✅
⚙️ تنظیمات و گزینهها
| تنظیم | توضیح |
|---|---|
| 📊 نرخ بدون ریسک | بازده بدون ریسک (معمولاً نرخ بهره بانکی)؛ در محاسبه شارپ، سورتینو، ترینر و آلفا استفاده میشود. |
| 🔧 تعدیل قیمت | تعدیلشده (شامل افزایش سرمایه و سود نقدی) یا خام؛ برای بازده واقعی گزینه تعدیلشده را انتخاب کنید. |
| 📅 دوره (روز) | ۲۵۰ روز (۱ سال)، ۱۲۵ روز (۶ ماه)، ۶۳ روز (۳ ماه)، ۲۱ روز (۱ ماه) یا «همه» (کل تاریخچه). |
| 🗓️ از تاریخ / تا تاریخ | بازه دلخواه؛ شاخص نیز دقیقاً در همین بازه محاسبه میشود تا مقایسه منصفانه باشد. |
📋 معیارهای ریسک و بازده
در تب «ریسک» و همچنین در نتیجه «پرتفوی کاربر»، هر ستون یک معیار حرفهای را نشان میدهد:
| معیار | توضیح |
|---|---|
| 📈 بازده دوره | بازده مرکب (۱+r₁)(۱+r₂)…(۱+rₙ)-۱ در بازه انتخابی |
| 📊 انحراف معیار | ریسک کل دارایی؛ نوسان بازده روزانه ضربدر ریشه تعداد روزها |
| ⭐ شارپ | بازده مازاد (بازده منهای نرخ بدون ریسک) تقسیمبر انحراف معیار |
| 🛡️ سورتینو | مشابه شارپ ولی فقط با ریسک نزولی (بازدههای منفی) |
| 🎯 ترینر | بازده مازاد تقسیمبر بتا؛ پاداش به ازای ریسک سیستماتیک |
| 🧠 آلفای جنسن | بازده اضافه نسبت به مدل CAPM؛ آلفای مثبت یعنی عملکرد بهتر از انتظار |
| ⚠️ VaR 95% | حداکثر ضرر موردانتظار در بازه با اطمینان ۹۵٪ |
| 📉 حداکثر کاهش | بزرگترین افت از اوج تا کف در بازه انتخابی |
📈 بازده تجمعی
این نمودار رشد پرتفوی (طلایی) و شاخص کل (آبی) را از نقطه شروع ۱۰۰ نشان میدهد. نوارهای خاکستری «توقف بازار» را مشخص میکنند و با چکباکس بالای نمودار میتوانید بازده تجمعی هر نماد را بهصورت جداگانه مشاهده کنید.
🎯 بهینهسازی سبد (مرز کارا)
ابزار با ۲۰,۰۰۰ شبیهسازی وزنهای تصادفی، مرز کارا را رسم میکند و سبدهای «بیشترین شارپ» و «کمریسک» را بههمراه جایگاه شاخص مشخص میکند تا بهترین ترکیب وزنی برای سطح ریسک شما را نشان دهد.
💡 نکات و راهنما
- ✅ اگر نمادی داده نداشت (متوقف یا تازهوارد)، در کنار آن علامت ✖ و در جدول علامت خطا نمایش داده میشود.
- ✅ برای مقایسه منصفانه با شاخص، از بازه تاریخ دلخواه استفاده کنید؛ شاخص در همان بازه محاسبه میشود.
- ✅ در توقفهای طولانی بازار، نمودار تجمعی با نوار خاکستری و عبارت «توقف بازار» علامتگذاری میشود.
- ✅ انتخاب تعدیلشده بازده را با در نظر گرفتن افزایش سرمایه و سود نقدی محاسبه میکند که دقیقتر است.
- ✅ برای ماتریس همبستگی، همگرایی/واگرایی و بهینهسازی حداقل به ۲ دارایی نیاز است.
- ✅ با دکمههای ورود/خروج CSV میتوانید لیست نمادها و پرتفوی خود را ذخیره یا بازیابی کنید.
- ✅ تمام لیست نمادها، تنظیمات و دادهها بهصورت خودکار در مرورگر ذخیره میشود.
🎯 مزایای استفاده از ابزار
- ✅ تحلیل حرفهای چند معیاره در چند ثانیه
- ✅ بهینهسازی سبد با مرز کارا و شبیهسازی گسترده
- ✅ مقایسه مستقیم پرتفوی کاربر با شاخص کل
- ✅ نمودار بازده تجمعی با نمایش تکنمادها
- ✅ دادههای واقعی بورس تهران
- ✅ کاملاً رایگان 🆓
🔥 همین حالا سبد خود را تحلیل کنید و از کیفیت ترکیب داراییهایتان مطمئن شوید.